3月30日，应数学与统计学院邀请，浙江师范大学罗和治教授做客“牧野格致”讲堂为学院师生作题为“Effective Algorithms for Optimal Portfolio Deleveraging Problem with Cross Impact”的学术讲座，学院相关研究方向师生参加此次讲座，裴永刚主持。

  罗和治教授讲座研究具有永久和临时价格影响的最优投资组合去杠杆化（OPD）问题，其目标是在满足规定的债务/股权要求的同时实现股权最大化，并考虑了不同资产之间交叉影响的实际情况。然而，由此产生的问题是一个具有二次约束和盒约束的非凸二次规划，众所周知这是NP难的。首先罗和治教授提出了一种求解OPD问题的连续凸优化（SCO）方法，并证明了SCO算法收敛到其变换问题的KKT点。其次，罗和治教授提出了一种有效的OPD问题全局算法，该算法集成了SCO方法、简单凸松弛和分支定界框架，在预先指定的$\epsilon$-容差内识别OPD问题的全局最优解。我们建立了算法的全局收敛性，并估计了其复杂性。罗和治教授还进行了数值实验，以证明提出的算法在真实数据和随机生成的中大规模OPD实例中的有效性。报告结束后，罗和治教授就与会师生提出的相关问题进行了详细的解答，并展开了深入的讨论与交流。

专家简介：

罗和治，博士，浙江师范大学双龙特聘教授，浙江省“151人才工程”第二层次入选者。现任中国运筹学会理事,中国运筹学会数学规划分会常务理事。主要研究方向为全局最优化理论与算法及其在金融工程中的应用。已在国际运筹与优化权威期刊SIAM Journal on Optimization、Mathematical Programming Computation、INFORMS Journal on Computing、Mathematical Finance、Computational Optimization and Applications等上发表SCI论文30余篇。主持了国家自然科学基金面上项目4 项，国家自然科学基金区域创新联合基金重点项目子课题1项，中国博士后科学基金特别资助项目1 项，浙江省自然科学基金重点项目1项和面上项目3项。曾获中国运筹学会青年科技奖提名奖（2010）、浙江省自然科学学术奖三等奖（2012）。

（数学与统计学院 郭静邑 裴永刚 梁彦超）